LAS TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS

Las Técnicas de Análisis  de Datos como Herramientas de Monitoreo de la Banca Venezolana 

El Uso de Técnicas de Análisis de Datos como medio de monitoreo de la banca, no es a nuestro juicio, ni tan extendido ni tan intenso, como cabría esperar de técnicas que tienen enormes ventajas respecto de otras metodologías, al apoyarse fundamentalmente en herramientas gráficas para la interpretación de resultados. Pueden jugar un enorme papel en la generación de información accesible y de fácil comprensión,  en cuanto al desempeño de las instituciones financieras dirigida a los depositantes, accionistas y público en general; contribuyendo de esta manera a minimizar el impacto negativo que se puede generar por la existencia de  asimetrías de información. No olvidemos que  el grueso de los depositantes de un banco lo conforman economías domésticas, las cuales en su mayoría no se hallan en condiciones de supervisar el desempeño de los bancos y por ende devienen en el grupo más vulnerable cuando estallan crisis bancarias. ¿Cómo puede entonces el individuo de a pie desarrollar confianza en el sistema bancario, si posee información limitada acerca del nivel de riesgo inherente a la gestión del sistema bancario? La respuesta es la regulación bancaria, la cual a un nivel muy general  debe elegir la política regulatoria: 1. Que dé a los bancos incentivos para otorgar préstamos a proyectos de inversión rentables, mientras los niega a proyectos no productivos. 2.   Que dé a la banca Incentivos para que ejerzan un nivel óptimo de monitoreo, sobre los préstamos otorgados. 3.   Que incentive a la banca a producir información de libre acceso al público, sobre la solvencia y liquidez del sistema. 4.   Que reduzca la propensión al riesgo por parte de los gestores bancarios y de los depositantes. A un nivel más específico, las economías domésticas delegan en la regulación pública el monitoreo del sistema bancario, confiando en que las agencias estatales respectivas, llevarán a cabo una adecuada regulación y supervisión bancarias. Sin embargo, existe suficiente evidencia empírica acerca de los fallos a los que puede estar sujeta la regulación pública (y la privada), entre las cuales las más importantes: a) Las presiones por parte de grupos de interés que detentan poder político y/o  económico. b)   La supervisión pasiva, según la cual el regulador público maneja la tesis de que es posible evitar la propagación de una crisis bancaria, permitiendo que los bancos insolventes sigan operando. Sé cree que cualquier acción pública empeorará las cosas; derivando al final, en una amplificación de los costos de la crisis bancaria. c)   La captura de los reguladores públicos por parte de las instituciones financieras, que éstos deben supervisar y regular. Una manera de minimizar el efecto de las externalidades negativas nacidas de las crisis bancarias, es la abundancia de información de calidad,  sobre todo de carácter privado; la profusión de fuentes de monitoreo y análisis del desempeño del sistema financiero, permite a las economías domésticas confrontar diversos puntos de vista. Sin embargo, no sólo basta poseer información en cantidad y calidad, la característica principal de ésta, debería ser su facilidad de comprensión por parte del público. La existencia de información abundante, pero de difícil manejo para el individuo de a pie, termina promoviendo que el monitoreo se concentre en  un muy reducido grupo de oferentes privados, que al final terminan expuestos a las mismas fallas, que los partidarios de la banca libre le suelen endosar a la regulación pública. Comprometidos con esta idea y debido a la facilidad de comprensión, nuestra propuesta apunta a la importancia de utilizar técnicas de Análisis de Datos (Componentes Principales, Correspondencias Binarias, Biplots, etc.), como herramientas para el monitoreo bancario. Estas técnicas bien utilizadas son adecuadas para describir relaciones multivariantes, existentes  entre los indicadores financieros (cualitativos o continuos), que permiten evaluar dimensiones importantes ligadas a la gestión de los bancos privados y públicos (a saber: rentabilidad, calidad de activos, liquidez, etc.). Sin embargo, lo más importante de cara al análisis de la banca, y vale la pena recalcarlo una vez más, está en la capacidad  de estas metodologías para exponer los resultados obtenidos en base a herramientas gráficas, de allí su facilidad de comprensión y sin incurrir en una excesiva simplificación de las relaciones existentes. Lo que se requiere del público, es un compromiso o esfuerzo  en la interpretación de un gráfico, básicamente de un plano cartesiano, en el que tanto los bancos como los indicadores financieros, son ubicados de acuerdo a sus coordenadas y donde las posiciones relativas de estos bancos, respecto de los indicadores financieros, permiten obtener una caracterización de su desempeño, en un momento dado en el tiempo. Cabe señalar, que aunque estas técnicas poseen sólidos basamentos matemáticos y estadísticos, su incuestionable valor está, en que la solidez de sus fundamentos no va en detrimento de su capacidad, para resumir relaciones complejas y mostrarlas de manera sencilla, para todo aquel que las requiera y esté dispuesto a hacer de ellas, instrumentos para aproximarse en forma sistémica, al entendimiento de las realidades sociales y económicas del mundo de hoy.

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